Spectral analysis for univariate time series
書誌情報:Spectral analysis for univariate time series
Donald B. Percival, Andrew T. Walden
Cambridge : Cambridge University Press , 2020
xxiv, 691 p. : ill. ; 26 cm
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巻号予約人数所在請求記号登録番号資料ID状態貸出区分備考 
1: hardback0太秦南館:５階閲覧室
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1039917108008217 利用可
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書誌詳細
刊年2020
形態xxiv, 691 p. : ill. ; 26 cm
内容注記Introduction to spectral analysis
Stationary stochastic processes
Deterministic spectral analysis
Foundations for stochastic spectral analysis
Linear time-invariant filters
Periodogram and other direct spectral estimators
Lag window spectral estimators
Combining direct spectral estimators
Parametric spectral estimators
Harmonic analysis
Simulation of time series
シリーズ名Cambridge series on statistical and probabilistic mathematics ; 51
注記Includes bibliographical references(p. 643-659) and indexes
出版国イギリス
標題言語英語
本文言語英語
著者情報Percival, Donald B.
Walden, Andrew T.
分類LCC:QA280
DC23:519.5/5
ISBN9781107028142(: hardback)
件名LCSH:Time-seriesanalysis
LCSH:Spectraltheory(Mathematics)
NCIDBB3087830X
番号LCCN : 2019034915

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